Kalshi
Prediction-market data.
Recupera le operazioni Kalshi
Recupera il nastro delle operazioni eseguite per i mercati Kalshi: fill effettivi, non quotazioni. Usalo quando ti servono prezzi realizzati e dimensione scambiata su una finestra, ad esempio per vedere come la convinzione si è spostata mentre un evento si svolgeva; restringi con ticker e l'intervallo min_ts / max_ts in secondi Unix, e imposta is_block_trade per isolare le grandi operazioni negoziate. Restituisce trades[] con trade_id, ticker, count_fp (contratti), yes_price_dollars / no_price_dollars, taker_side e created_time, più un cursor per paginare. Per le quotazioni correnti, le regole di regolamento e i metadati di mercato invece dei fill, usa get_kalshi_markets.
Riferimento prezzi
- Misurazione: base di costo fissa per richiesta riuscita.
- Stima di riferimento per richiesta: USD 0.02.
Solo metadati di riferimento, non un preventivo dell'account, né un prezzo garantito o un limite di spesa. I crediti delle risorse non sono crediti Felo. Gli addebiti finali seguono le registrazioni di fatturazione Felo.
- Tipo: stringcursor
Cursore di paginazione. Usa il valore del cursore restituito dalla risposta precedente per ottenere la pagina successiva di risultati. Lascia vuoto per la prima pagina.
- Tipo: booleanis
_block _trade Filtra i trade in base al fatto che siano block trade. Ometti per restituire tutti i trade. Imposta su
trueper restituire solo block trade. Imposta sufalseper restituire solo trade non block. - Tipo: integer Formato: int64limitmin:0max:1000
Numero di risultati per pagina. Il valore predefinito è 100. Il valore massimo è 1000.
- Tipo: integer Formato: int64max
_ts Filtra gli elementi prima di questo timestamp Unix
- Tipo: integer Formato: int64min
_ts Filtra gli elementi dopo questo timestamp Unix
- Tipo: stringticker
Filtra per ticker di mercato
- Tipo: object · Response24B585A0A861_GetTradesResponse200
Operazioni recuperate correttamente
- Tipo: stringcursorobbligatorio
- Tipo: array object[] · Response24B585A0A861_Trade[]tradesobbligatorio
- countTipo: string · Response24B585A0A861_FixedPointCount
_fp obbligatorioStringa a virgola fissa per il numero di contratti (2 decimali, ad es. "10.00"; indicata come "fp" nei nomi dei campi). Le richieste accettano da 0 a 2 decimali (ad es. "10", "10.0", "10.00"); le risposte emettono sempre 2 decimali. Sono supportati valori contrattuali frazionari (ad es. "2.50"); la granularità minima è 0.01 contratti.
- createdTipo: string Formato: date-time
_time obbligatorioTimestamp di esecuzione di questa operazione
- isTipo: boolean
_block _trade obbligatorioTrue se questa operazione è stata abbinata off-book come block trade (ad es. tramite RFQ / proposta di block negoziata); false per le operazioni eseguite sul book di ordini standard.
- noTipo: string · Response24B585A0A861_FixedPointDollars
_price _dollars obbligatorioStringa a virgola fissa in dollari statunitensi. La maggior parte dei campi della richiesta accetta da 2 a 4 decimali (ad es. "0.56", "0.5600"); le risposte ne emettono fino a 6. Gli intervalli di quotazione validi per un dato mercato sono vincolati dalla struttura dei livelli di prezzo di quel mercato.
- takerTipo: string · Response24B585A0A861_BookSideenum
_book _side obbligatorioLato del book per un ordine o un trade. Per i mercati di eventi, si riferisce solo alla gamba YES:
bidsignifica acquistare YES,asksignifica vendere YES. (Vendere YES equivale economicamente ad acquistare NO a1 - price, ma questo endpoint quota tutto dal lato YES.)valori- bid
- ask
- takerTipo: string enum
_outcome _side obbligatorioIl lato di esito su cui è posizionato il taker. buy-yes e sell-no producono 'yes'; buy-no e sell-yes producono 'no'.
taker_outcome_sidedescrive solo l'esposizione direzionale; non modifica il prezzo dell'operazione. Un'operazione al prezzopcontaker_outcome_side=noviene abbinata al maker allo stesso prezzopcon direzione opposta — entrambe le parti negoziano allo stesso prezzo.taker_outcome_sideetaker_book_sidediventeranno il modo canonico per determinare la direzione dell'operazione. Il campo legacytaker_sidesarà deprecato in una versione futura — migrare a questi nuovi campi.valori- yes =
Trade Taker Outcome Side Yes - no =
Trade Taker Outcome Side No
- tickerTipo: stringobbligatorio
Identificatore univoco del mercato
- tradeTipo: string
_id obbligatorioIdentificatore univoco di questa operazione
- yesTipo: string · Response24B585A0A861_FixedPointDollars
_price _dollars obbligatorioStringa a virgola fissa in dollari statunitensi. La maggior parte dei campi della richiesta accetta da 2 a 4 decimali (ad es. "0.56", "0.5600"); le risposte ne emettono fino a 6. Gli intervalli di quotazione validi per un dato mercato sono vincolati dalla struttura dei livelli di prezzo di quel mercato.
- takerTipo: string enum
_side deprecatoDeprecato. Usare invece
taker_outcome_side(otaker_book_side). Vedere Direzione degli ordini. Questo campo non sarà rimosso prima del 14 maggio 2026.valori- yes =
Trade Taker Side Yes - no =
Trade Taker Side No
application/json - 400
Impossibile elaborare la richiesta. Controlla i parametri della richiesta.
- 401
È richiesta una chiave API Felo valida.
- 402
Impossibile procedere con la richiesta perché non è soddisfatto un requisito di fatturazione.
- 403
L'account non è autorizzato a eseguire questa operazione.
- 429
È stato raggiunto un limite di richieste o di spesa.
- 502
Il servizio non è riuscito a completare la richiesta.
- 503
L'API o il servizio di fatturazione è temporaneamente non disponibile.
- 504
Si è verificato un timeout durante l'elaborazione della richiesta.
- default
Risposta di errore; le risposte passthrough upstream possono usare formati del provider
application/json
curl https://openapi.felo.ai/v1/beta/kalshi/trades \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_SECRET_TOKEN'
{
"trades": [
{
"trade_id": "string",
"ticker": "string",
"count_fp": "10.00",
"yes_price_dollars": "0.5600",
"no_price_dollars": "0.5600",
"taker_outcome_side": "yes",
"taker_book_side": "bid",
"created_time": "2026-10-26T08:08:16.601Z",
"is_block_trade": true
}
],
"cursor": "string"
}