Kalshi
Prediction-market data.
Obter negociações Kalshi
Obtém o histórico de negociações executadas dos mercados Kalshi — execuções reais, não cotações. Use quando precisar de preços realizados e volume negociado em uma janela, por exemplo para ver como a convicção mudou enquanto um evento se desenrolava; restrinja com ticker e o intervalo em segundos Unix min_ts / max_ts, e defina is_block_trade para isolar grandes negociações em bloco. Retorna trades[] com trade_id, ticker, count_fp (contratos), yes_price_dollars / no_price_dollars, taker_side e created_time, além de um cursor para paginar. Para as cotações atuais, regras de liquidação e metadados de mercado em vez de execuções, use get_kalshi_markets.
Referência de preços
- Medição: base de custo fixa por requisição bem-sucedida.
- Estimativa de referência por requisição: USD 0.02.
- Multiplicador de referência do cliente: 1.0. Não o aplique novamente a um valor de cliente já liquidado.
Apenas metadados de referência, não uma cotação da conta, um preço garantido ou um limite de gastos. Créditos de recursos não são créditos Felo. As cobranças finais seguem os registros de cobrança da Felo.
- Tipo: stringcursor
Cursor de paginação. Use o valor de cursor retornado pela resposta anterior para obter a próxima página de resultados. Deixe vazio para a primeira página.
- Tipo: booleanis
_block _trade Filtra negociações conforme sejam negociações em bloco. Omita para retornar todas as negociações. Defina como
truepara retornar apenas negociações em bloco. Defina comofalsepara retornar apenas negociações que não são em bloco. - Tipo: integer Formato: int64limitmín:0máx:1000
Número de resultados por página. O padrão é 100. O valor máximo é 1000.
- Tipo: integer Formato: int64max
_ts Filtra itens antes deste timestamp Unix
- Tipo: integer Formato: int64min
_ts Filtra itens depois deste timestamp Unix
- Tipo: stringticker
Filtra por ticker de mercado
- Tipo: object · Response24B585A0A861_GetTradesResponse200
Negociações recuperadas com sucesso
- Tipo: stringcursorobrigatório
- Tipo: array object[] · Response24B585A0A861_Trade[]tradesobrigatório
- countTipo: string · Response24B585A0A861_FixedPointCount
_fp obrigatórioString de contagem de contratos em ponto fixo (2 casas decimais, por exemplo, "10.00"; chamada de "fp" nos nomes dos campos). As requisições aceitam de 0 a 2 casas decimais (por exemplo, "10", "10.0", "10.00"); as respostas sempre emitem 2 casas decimais. Valores fracionários de contrato (por exemplo, "2.50") são suportados; a granularidade mínima é de 0,01 contratos.
- createdTipo: string Formato: date-time
_time obrigatórioCarimbo de data/hora da execução desta negociação
- isTipo: boolean
_block _trade obrigatórioVerdadeiro se esta negociação foi casada fora do livro como block trade (por exemplo, via RFQ / proposta de bloco negociada); falso para negociações executadas no livro de ofertas padrão.
- noTipo: string · Response24B585A0A861_FixedPointDollars
_price _dollars obrigatórioString de dólar americano em ponto fixo. A maioria dos campos de requisição aceita de 2 a 4 casas decimais (por exemplo, "0.56", "0.5600"); as respostas emitem até 6. Os intervalos de cotação válidos para um determinado mercado são restringidos pela estrutura de níveis de preço desse mercado.
- takerTipo: string · Response24B585A0A861_BookSideenum
_book _side obrigatórioLado do livro para uma ordem ou negociação. Para mercados de eventos, refere-se apenas à perna YES:
bidsignifica comprar YES,asksignifica vender YES. (Vender YES equivale economicamente a comprar NO a1 - price, mas este endpoint cota tudo pelo lado YES.)valores- bid
- ask
- takerTipo: string enum
_outcome _side obrigatóriotaker_outcome_sidedescreve apenas a exposição direcional; não altera o preço da negociação. Uma negociação com preçopetaker_outcome_side=noé casada com o maker ao mesmo preçop, na direção oposta — ambas as partes negociam pelo mesmo preço.taker_outcome_sideetaker_book_sideserão a forma canônica de determinar a direção da negociação. O campo legadotaker_sideserá descontinuado em uma versão futura — migre para estes novos campos.valores- yes =
Trade Taker Outcome Side Yes - no =
Trade Taker Outcome Side No
- tickerTipo: stringobrigatório
Identificador exclusivo do mercado
- tradeTipo: string
_id obrigatórioIdentificador exclusivo desta negociação
- yesTipo: string · Response24B585A0A861_FixedPointDollars
_price _dollars obrigatórioString de dólar americano em ponto fixo. A maioria dos campos de requisição aceita de 2 a 4 casas decimais (por exemplo, "0.56", "0.5600"); as respostas emitem até 6. Os intervalos de cotação válidos para um determinado mercado são restringidos pela estrutura de níveis de preço desse mercado.
- takerTipo: string enum
_side obsoletoObsoleto. Use
taker_outcome_side(outaker_book_side) em vez disso. Consulte Direção da ordem. Este campo não será removido antes de 14 de maio de 2026.valores- yes =
Trade Taker Side Yes - no =
Trade Taker Side No
application/json - 400
Não foi possível processar a requisição. Verifique os parâmetros da requisição.
- 401
É necessária uma chave de API da Felo válida.
- 402
A requisição não pode prosseguir porque um requisito de cobrança não foi atendido.
- 403
A conta não tem permissão para realizar esta operação.
- 429
Um limite de requisições ou de gastos foi atingido.
- 502
O serviço não pôde concluir a requisição.
- 503
A API ou o serviço de cobrança está temporariamente indisponível.
- 504
O serviço atingiu o tempo limite ao processar a requisição.
- default
Resposta de erro; respostas repassadas do upstream podem usar formatos do provedor
application/json
curl https://openapi.felo.ai/v1/beta/kalshi/trades \
--header 'Authorization: Bearer YOUR_SECRET_TOKEN'
{
"trades": [
{
"trade_id": "string",
"ticker": "string",
"count_fp": "10.00",
"yes_price_dollars": "0.5600",
"no_price_dollars": "0.5600",
"taker_outcome_side": "yes",
"taker_book_side": "bid",
"created_time": "2026-10-26T08:08:16.678Z",
"is_block_trade": true
}
],
"cursor": "string"
}